4.5 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2564 สภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยืดเยื้อ ด้วยวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อนนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการความช่วยเหลือในหลายรูปแบบ เพื่อช่วยลูกค้าของธนาคารที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในรูปแบบของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เฟส 3 การพักช� ำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน มาตราการการรวมหนี้ และมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจหลังการระบาดของโควิด 19 ทางธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้การก� ำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยธนาคารเน้นให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนแก่ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ เพื่อมั่นใจว่าลูกค้าสามารถอยู่รอดในระยะยาว ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 เงินให้สินเชื่อภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของสินเชื่อรวม ซึ่งลดลงจากร้อยละ 40 ในช่วงล็อคดาวน์เต็มรูปแบบ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 โดยลูกค้าธุรกิจภายใต้มาตรการความ ช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 10 ของสินเชื่อธุรกิจรวมและลูกค้ารายย่อยคิดเป็นร้อยละ 13 ของสินเชื่อรายย่อยรวม ในส่วน ของคุณภาพสินเชื่อภายใต้มาตรการความช่วยเหลือยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมากกว่าร้อยละ 80 ของลูกค้าภายใต้ มาตรการความช่วยเหลือมีการขอปรับโครงสร้างหนี้เพียงเล็กน้อยและยังสามารถช� ำระคืนดอกเบี้ยได้เต็มจ� ำนวน อย่างไรก็ดี ธนาคารได้ติดตามดูแลพอร์ตอย่างใกล้ชิดและมั่นใจว่ามีการดูแลภายในอย่างระมัดระวัง ในด้านการบริหาร ความเสี่ยง ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดในขณะที่ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารได้จัดท� ำหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง 7 ขั้นส� ำหรับติดตามและประเมินคุณภาพของ สินเชื่อหลังรับมาตรการความช่วยเหลือ เพื่อก� ำหนดความน่าจะเป็นในการผิดนัดช� ำระหนี้ (PD) ที่เหมาะสมและแยกกลุ่ม จากลูกค้าที่ไม่เคยขอรับมาตรการความช่วยเหลือ ซึ่งหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงนี้ได้ถูกน� ำมาใช้อย่างสม� ำเสมอตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 ธนาคารได้ยึดตามหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงหลังมาตรการช่วยเหลือเพื่อประเมินพฤติกรรม ของลูกค้าและความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตั้งส� ำรองฯ ในระดับที่เพียงพอ จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด 19 ยังมีความไม่แน่นอน ธนาคารยังคงติดตามดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมของธนาคาร ยังดีอยู่ และพร้อมช่วยเหลือลูกค้าเพื่อมั่นใจว่าลูกค้าสามารถฟื้นตัวได้ในระยะยาว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโควิด 19 ธนาคารได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและตั้งส� ำรองผ่าน Management Overlay เพื่อให้มีระดับส� ำรองที่เหมาะสม ในปี 2564 ธนาคารได้ตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) และ Management Overlay รวม 21,514 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อเงินให้สินเชื่อที่ 157 bps การตั้งส� ำรองของธนาคารเป็นไปอย่างรอบคอบและอ้างอิงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ สถานะเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับที่ แข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์โควิด 19 และอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต� ำที่ก� ำหนด 143 แบบ 56-1 One Report 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3